Здание музея (ранее - Правления казачьего войска) построено в 1906-1907 годах на месте обветшалого купеческого дома рядом с казачьим пансионатом.
Автор постройки – известный архитектор В.Б. Варганек-Вальдовский, построивший в Астрахани большое количество городских и общественных зданий.
Здание нынешнего музея является образцом деловой постройки ренессансной архитектуры. Фасад и интерьер, богато украшен лепным декором.
Правление казачьего войска располагалось в верхних этажах постройки, на первом этаже размещался магазин. В советское время в здании находился комиссариат внутренних дел, редакция газеты "Коммунист", а летом 1942 года - Военный совет 28-й Армии.
В 1975 году открыт Музей боевой славы, насчитывающий более 1500 музейных экспонатов, среди которых - диорамы "На Астраханском направлении" и "Партизанская стоянка", а также электрифицированная карта "Боевой путь 28-й Армии".